什么是量化交易●量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略
什么是量化交易
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量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。
量化交易优势
●
数量投资相对于传统投资方法的优越性主
要来自两个方面:
-消除投资组合配置的局限性
-克服了人性弱点，使投资决策更科学、更理性
交易策略分类
量化投资的发展
●20世纪50~60年代
马克维茨均值-方差模型
资本资产定价模型CAPM
有效市场假说EMH
●
70~80年代
期权定价模型( Black- Scholes )
套利定价模型(APT)
金融工程诞生
90年代至今
-风险管理模型(VaR， 风险矩阵)
-行为金融学
-非线性科学的引入.
量化投资的传奇
●詹姆斯.西蒙斯(James Simons)， 量化投资大师、数学家和对冲期货一一从1988年到2008年，他管理下的大奖章期货的年均净回报率是35.6%，比索罗斯等投资大师同期.的年均回报率要高出10个百分点，比同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点。
量化交易的组成
●量化交易策略覆盖了投资的全过程
-量化选股
-量化择时
-股指期货套利
-商品期货套利
-统计套利
-算法交易
-资产配置
-风险控制
量化交易统计与数学工具
●人工智能
●数据挖掘
●信号处理
●随机过程
●分性理论
量化选股
●公司估值法
基本面决定价值，价值决定价格
●趋势法
根据市场表现，强势、弱势、盘整等不同的形态，做出对应的投资决策
●资金法
-追随市场主力资金的方向
量化择时
●大多数研究报告的结论支持中国的股票市
场尚未达到弱有效
-可以通过对历史信息的分析预测价格
●高级数学、统计分析技术
-时间序列分析
-分形理论
-人工神经网络
股指期货套利
●股指期货套利是指利用股指期货市场存在
的不合理价格，同时参与股指期货与股票
现货市场交易，或者同时进行不同期限，
相近类别股票指数合约交易，以赚取差价
的行为
-期现套利
-跨期套利
量化交易实现不同层面
●市场事件信号量化
-定性事件预警的自动化与程序化
●牛熊市反转、市场轮动、超买超卖、突破等
●买卖决策量化
-实现了买入卖出机会发现的自动化与程序化
确定的买入卖出预警提示
●交易自动化
-资金管理
-自动下单管理
量化交易策略的评价方法
●策略概述
-择股/择时
-投机/对冲/套利
●资金规模
-总资产规模
-平均持仓水平
●操作频率
-低频(平均年操作次数)
- 高频(平均日操作次数)
-超高频(平均分钟操作次数)
●胜率
盈利操作次数/总操作次数
- 35%以上才有实际操作意义
●平均盈利
-超过手续费+平均冲击成本
●最大回撤
-绝对资产最大回撤
-最大回撤比例
●最大连续亏损
-笔数
-金额
●平均年化收益
-期间收益/期间时长*1年时长
●平均年华风险
-期间收益方差*SQRT(采样频率*1年时长)
●收益风险比率
-平均采样收益率/采样方差.
->1，90%把握绝对年投资收益为正
合作启事
本文只是简单介绍。
另外有多种不同类型交易系统：
对冲类：中频套利，高频套利
单品种类：中频日内交易，高频日内交易，和隔夜中频交易
如有合作了解意向可以私聊加微 13310842356
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/370172/
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