什么是好的量化交易策略?

策略有很多种,自然也分优劣。孙子曰“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”,这里用谋略达到不战而屈人之兵的目的,视为上策;挫败敌人的外交、军队而取胜,视为中策;攻陷敌人的城池取胜,视为下策;而像杀敌

策略有很多种,自然也分优劣。孙子曰“上兵伐谋,其次伐交,其次伐兵,其下攻城”,这里用谋略达到不战而屈人之兵的目的,视为上策;挫败敌人的外交、军队而取胜,视为中策;攻陷敌人的城池取胜,视为下策;而像杀敌一千自损八百的情况,更是不入流了。因此好的策略一定是以上策为目标的。在交易当中的上策,一定是行情对我有利时,我大赚,行情对我不利时,我不损失或者是损失极少。

这里就牵扯到了“道”和“术”的问题。“道”是方向,只有对与错之分,没有概率问题,以“道”作为制定策略的基础,那么这就是上策。举个最简单的例子——正确的方向多加仓,这就是绝对正确的,不存在概率。而“术”则是方法,它是存在概率的,当前的量化交易策略绝大多数都是以因子等去追求“大概率”的时间,比如KDJ的金叉、死叉等等。不知道大家有没有算过一笔账,一个90%成功率的因子,这个概率已经是非常非常高了,而当三个这样90%成功率的因子组合在一起的时候,那么成功率就下降到了70%了,以此类推下去,结果是非常可悲的。相信有很多投资者用这些类似的因子策略做过交易,是深有体会的。所以“术”是不长久的、不稳定的,并非策略中的最优。

因此,量化交易的策略制定是需要大家一起去交流探讨的,虽然不易,但确实是投资者通往成功的一条光明大道。更多关于构建量化交易模型的内容请搜索并关注微信公众号:有为量化。

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